A CCI (Commodity Channel Index) egy technikai elemző eszköz, amelyet főként a tőzsdei és forex piacokon használnak. A mutatót Donald Lambert fejlesztette ki 1980-ban, és eredetileg árucikkek kereskedéséhez készült, de ma már széles körben alkalmazzák különféle pénzügyi eszközöknél, mint például részvények, devizák és indexek.
CCI alapjai:
A CCI egy oszcillátor, amely méri az aktuális ár relatív pozícióját az átlagos árszinthez képest egy adott időszakban. A mutató értéke -100 és +100 közötti tartományban mozog, de ezen kívül is kiugorhat. Az indikátor két fontos zónát határoz meg:
- +100 felett: Ez a terület túlvettséget jelez, ami arra utalhat, hogy az ár emelkedése túlságosan gyors volt, és várható egy visszaesés vagy korrekció.
- -100 alatt: Ez a terület túladottságot jelez, ami arra utalhat, hogy az ár csökkenése túlságosan gyors volt, és várható egy visszapattanás.
Hogyan számítják ki a CCI-t?
A CCI számítása az alábbi lépésekből áll:
- Tipikus ár (TP): Az átlagolt ár, amelyet a záró, a legmagasabb és a legalacsonyabb ár összegzésével és osztásával kapunk:TP=(Zaˊroˊaˊr+Legmagasabbaˊr+Legalacsonyabbaˊr)3TP = \frac{(Záróár + Legmagasabb ár + Legalacsonyabb ár)}{3}TP=3(Zaˊroˊaˊr+Legmagasabbaˊr+Legalacsonyabbaˊr)
- Egyszerű mozgóátlag (SMA) a TP-re: Számítsuk ki a TP adott időszakra vonatkozó egyszerű mozgóátlagát.
- Átlagos eltérés: Számítsuk ki a TP és az SMA közötti eltérések átlagát.
- CCI kiszámítása: A CCI-t a következő képlet alapján számítjuk:CCI=(TP−SMA)0.015×AˊtlagoselteˊreˊsCCI = \frac{(TP – SMA)}{0.015 \times Átlagos eltérés}CCI=0.015×Aˊtlagoselteˊreˊs(TP−SMA)A 0.015 egy állandó érték, amely biztosítja, hogy az eredmények nagy része -100 és +100 közé essen.
Hogyan használják a CCI-t a kereskedésben?
- Túlvett és túladott szintek: Amikor a CCI +100 fölé kerül, az eszköz túlvett lehet, és a kereskedők gyakran eladják vagy shortolják az eszközt. Amikor a CCI -100 alá esik, az eszköz túladott lehet, ami vásárlási lehetőséget jelezhet.
- Eltérések (divergenciák): Ha az árak új csúcsot érnek el, de a CCI nem követi őket, ez egy bearish (csökkenő) eltérés lehet, ami arra utal, hogy az ár emelkedése gyengül. Ugyanez fordítva is igaz, ha az árak új mélypontot érnek el, de a CCI nem követi, bullish (emelkedő) eltérést jelezhet.
Előnyei és korlátai
- Előnyök: A CCI egy sokoldalú indikátor, amely segíthet azonosítani a túlvettséget és túladottságot, valamint a lehetséges trendfordulókat.
- Korlátok: Az indikátor gyakran hamis jeleket adhat, különösen oldalazó piacokon, ezért gyakran más mutatókkal együtt használják.
A CCI egy hatékony eszköz lehet a technikai elemzők számára, különösen, ha más indikátorokkal és stratégiákkal kombinálják a megbízhatóbb kereskedési döntések meghozatalához.
✅ Amennyiben szeretnéd ingyenesen letölteni indikátorainkat és megtekinteni a THE Solution RSI6 és további PREMIUM videósorozatunkat, kérjük regisztrálj az alábbi linkeken valamelyik kriptotőzsdére:
REGISZTRÁLJ a piacvezető kriptotőzsdékre EXTRA kedvezményekkel! Tekintsd meg a kedvezményeket, bónuszokat és jutalmakat az alábbi linkeken:
👉 BITGET REGISZTRÁCIÓ kedvezménnyel: https://bonus.bitget.com/MD258Z
👉 BYBIT REGISZTRÁCIÓ kedvezménnyel: https://partner.bybit.com/b/regisztracio
A fenti kriptotőzsdék alkalmazzák a legkedvezőbb kezelési költségeket, biztonságosak, megbízhatóak, egyenként több mint 20 millió felhasználóval. Használati útmutatók csatornánkon megtalálhatóak.
Ezt követően regisztrálj a weboldalunkon a PREMIUM videók és indikátorok teljesen INGYENES eléréséhez: 👉 https://crypto-trader.hu/register/
Hatékony a CCI indikátor?
A Commodity Channel Index (CCI) hatékonyságának elemzése során fontos figyelembe venni a különböző piacokat, időkereteket, valamint azt, hogy a CCI önmagában vagy más technikai indikátorokkal kombinálva kerül alkalmazásra. Az alábbiakban egy átfogó elemzést olvashatsz a CCI indikátor hatékonyságáról.
1. Hatékonyság trendelő piacokon
A CCI indikátor általában jobban teljesít olyan piacokon, amelyek egyértelmű trendet követnek (akár felfelé, akár lefelé). A trendelő piacokon a CCI segíthet azonosítani a túlvettség vagy túladottság állapotát, valamint a potenciális fordulópontokat.
- Bullish (emelkedő) piac: Amikor a CCI +100 fölé kerül, jelezheti, hogy a piac túlvett, és lehetséges korrekció következhet. Ugyanakkor az erős trendekben a CCI magas értékei hosszabb ideig is fennmaradhatnak, ami azt jelenti, hogy a túlvett jelzések nem mindig vezetnek azonnali árváltozáshoz.
- Bearish (csökkenő) piac: A -100 alatti CCI-értékek túladottságot jelezhetnek, ami egy potenciális fordulópont lehet. Azonban a csökkenő trendekben is előfordulhat, hogy a CCI alacsony szintjei tartósan fennmaradnak.
2. Hatékonyság oldalazó (range-bound) piacokon
Az oldalazó piacokon a CCI indikátor kevesebb hamis jelet adhat, mivel ezekben az esetekben az árfolyamok egy viszonylag szűk sávban mozognak.
- Túlvett és túladott zónák: Oldalazó piacokon a CCI indikátor hatékonyan azonosíthatja a túlvett (+100 fölött) és túladott (-100 alatt) szinteket, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy a sáv szélein vásároljanak vagy eladjanak.
- Korlátok: Ugyanakkor ezekben a piaci környezetekben is előfordulhat, hogy a CCI indikátor időnként hamis jeleket ad, amikor a piac váratlanul kitör az oldalazó sávból.
3. Eltérések (Divergenciák) hatékonysága
A CCI által jelzett eltérések (divergenciák) erős előrejelző eszközök lehetnek, különösen trendfordulók azonosítására.
- Bullish (bikás) divergencia: Ha az árak új mélypontot érnek el, de a CCI magasabb mélypontot alakít ki, ez arra utalhat, hogy a csökkenő trend gyengül, és fordulat következhet be.
- Bearish (medvés) divergencia: Ha az árak új csúcsot érnek el, de a CCI alacsonyabb csúcsot mutat, az a növekvő trend gyengülését jelezheti.
Az eltérések használata növelheti a kereskedők esélyeit a pontos trendfordulók előrejelzésére, különösen, ha más megerősítő jelzésekkel kombinálják őket.
4. A CCI kombinálása más indikátorokkal
A CCI hatékonysága jelentősen növelhető, ha más technikai indikátorokkal együtt használják, mint például:
- Mozgóátlagok: A mozgóátlagok segíthetnek megerősíteni a CCI által jelzett trendfordulókat. Például egy bullish divergencia a CCI-n, amelyet egy mozgóátlag keresztezés is megerősít, erősebb jelzés lehet.
- RSI (Relative Strength Index): Az RSI szintén egy oszcillátor, és hasonló célokat szolgál, mint a CCI. A két indikátor együttes használata segíthet a megbízhatóság növelésében, mivel ha mindkettő hasonló jelzést ad, az megerősítheti a kereskedési döntést.
5. Backtesting és történelmi adatok
A CCI indikátor hatékonyságának értékeléséhez elengedhetetlen a backtesting, vagyis a történelmi adatok alapján való visszatesztelés. Az ilyen tesztek során kiderülhet, hogy a CCI jelzései milyen gyakran vezettek nyereséges vagy veszteséges kereskedésekhez különböző piaci környezetekben és időkeretekben.
- Történelmi tesztelés eredményei: Általánosságban elmondható, hogy a CCI jobb eredményeket mutat rövidebb időkeretekben (például napi grafikonokon) és trendelő piacokon. Azonban hosszabb időkeretekben, illetve oldalazó piacokon a CCI önmagában kevésbé lehet megbízható.
6. Korlátok és kockázatok
A CCI indikátor, bár hasznos, nem mentes a korlátoktól. Néhány főbb kihívás:
- Hamis jelek: A CCI néha hamis jeleket adhat, különösen akkor, ha az ármozgások nem egyértelműek vagy a piac zajos.
- Túlfeszítés kockázata: A CCI túlzott használata önmagában, anélkül, hogy más eszközökkel megerősítenék, veszélyes lehet, különösen erős trendek esetén.
Összegzés
A CCI indikátor egy sokoldalú eszköz, amely hatékony lehet a túlvettség és túladottság azonosításában, valamint a trendfordulók előrejelzésében. Hatékonysága azonban nagymértékben függ a piaci környezettől és az időkerettől, amelyen használják. A legjobb eredmények érdekében érdemes más technikai eszközökkel kombinálni, és megfelelő kockázatkezelést alkalmazni.
