A Supertrend indikátor egy népszerű trendkövető technikai mutató, amelyet széles körben használnak a kriptovaluta, részvény-, deviza- és árupiacokon. Az indikátor célja, hogy jelezze a piaci trendek irányát és potenciális belépési, illetve kilépési pontokat azáltal, hogy vizuálisan ábrázolja az aktuális trendet a grafikonon. A Supertrend indikátor különösen hasznos az oldalazó piaci körülmények szűrésére és az erős trendek felismerésére.
1. A Supertrend indikátor alapjai
A Supertrend indikátor két fő összetevőből áll:
- Átlagos Igaz Tartomány (ATR, Average True Range): Az ATR-t J. Welles Wilder fejlesztette ki, és az áringadozás mértékének mutatója, amely az adott időszakban (általában 14 nap) figyeli az árak mozgását. Az ATR segítségével meghatározható, hogy egy adott eszköz mennyire volatilis.
- Multiplikátor: Ez az a tényező, amely az ATR-hez hozzáadásra vagy kivonásra kerül, hogy meghatározza az indikátor vonalának helyzetét az árhoz képest.
A Supertrend indikátor kiszámítása az ATR értékének felhasználásával történik, hogy meghatározza az aktuális trend irányát. Az indikátor egy vonalként jelenik meg a grafikonon, amely az árak felett vagy alatt mozog, jelezve az aktuális trendet:
- Bullish trend: Amikor a Supertrend indikátor az árak alatt helyezkedik el, zöld vonal jelzi az emelkedő (bullish) trendet.
- Bearish trend: Amikor a Supertrend indikátor az árak felett helyezkedik el, piros vonal jelzi a csökkenő (bearish) trendet.
2. A Supertrend indikátor kiszámítása
A Supertrend indikátor kiszámításának alapja az ATR és a multiplikátor:
- True Range (TR) kiszámítása:
- Az aktuális maximum és minimum közötti különbség.
- Az előző záróár és az aktuális maximum közötti különbség abszolút értéke.
- Az előző záróár és az aktuális minimum közötti különbség abszolút értéke.
- ATR kiszámítása:
- Az ATR a True Range adott időszakra (általában 10 vagy 14 napra) vett exponenciális mozgóátlaga.
- Supertrend kiszámítása:
- Felső vonal (Upper Band) = (Maximum ár + Minimum ár) / 2 + (Multiplikátor * ATR)
- Alsó vonal (Lower Band) = (Maximum ár + Minimum ár) / 2 – (Multiplikátor * ATR)
Az indikátor a következő szabályok szerint változtatja az állapotát:
- Bullish trend (zöld vonal): Az árak az alsó vonal felett vannak.
- Bearish trend (piros vonal): Az árak a felső vonal alatt vannak.
Amikor az ár keresztezi a Supertrend indikátor vonalát, az indikátor színe megváltozik, és az új trend irányát jelzi.
3. A Supertrend indikátor használata
A Supertrend indikátor alkalmazása egyszerű, és számos kereskedési stratégiában hasznos lehet:
a) Trend irányának azonosítása
A Supertrend alapvetően egy trendkövető mutató, amely segít meghatározni, hogy a piac jelenleg emelkedő vagy csökkenő trendben van-e:
- Bullish trend: Amikor az indikátor zöld színű, és az árak felett mozog, az emelkedő trendet jelez. Ilyenkor a kereskedők vételi lehetőségeket kereshetnek.
- Bearish trend: Amikor az indikátor piros színű, és az árak alatt mozog, az csökkenő trendet jelez. Ilyenkor a kereskedők eladási lehetőségeket kereshetnek.
b) Belépési és kilépési jelek
A Supertrend indikátor az alábbi jeleket szolgáltatja:
- Vételi jelzés: Amikor az árak keresztezik a Supertrend vonalát felfelé, és a vonal zöldre változik, ez vételi jelzést adhat.
- Eladási jelzés: Amikor az árak keresztezik a Supertrend vonalát lefelé, és a vonal pirosra változik, ez eladási jelzést adhat.
c) Trendfordulók felismerése
A Supertrend indikátor gyorsan reagál a trendfordulókra, és azonnal jelzi azokat, amikor az árak átlépik a vonalat:
- Ha az indikátor színe megváltozik zöldről pirosra, az a trend megfordulását jelzi lefelé.
- Ha az indikátor színe pirosról zöldre változik, az a trend megfordulását jelzi felfelé.
d) Stop-loss elhelyezése
A Supertrend indikátor használható a stop-loss szintek meghatározására is:
- Vételi pozíciók esetén: A stop-loss szintet az aktuális Supertrend vonal (zöld) alá lehet helyezni.
- Eladási pozíciók esetén: A stop-loss szintet az aktuális Supertrend vonal (piros) fölé lehet helyezni.
4. A Supertrend indikátor beállítása
A Supertrend indikátor beállítása egyszerű, és könnyen elvégezhető a legtöbb kereskedési platformon, például MetaTrader, TradingView, vagy Thinkorswim. Az alábbi lépések segítenek a beállításokban:
- Nyiss meg egy kereskedési platformot vagy grafikon elemző szoftvert.
- Válaszd ki az elemzendő eszközt vagy piacot. Ez lehet bármilyen kriptovaluta, részvény, devizapár stb.
- Válassz egy időkeretet. A Supertrend indikátor különböző időkeretekben használható, például napi (1D), órás (1H), 4 órás (4H) stb., a kereskedési stratégiádnak megfelelően.
- Adj hozzá egy új indikátort, és válaszd a “Supertrend” indikátort.
- Állítsd be az indikátor paramétereit:
- ATR periódus: Ez az időszak, amely alapján az ATR kiszámításra kerül (általában 10 vagy 14).
- Multiplikátor: Ez az érték határozza meg az ATR szorzóját. Az alapértelmezett érték 3, de ezt módosíthatod a volatilitás és a kockázati szint függvényében.
5. Példa a Supertrend indikátor használatára
Tegyük fel, hogy egy kereskedő a Bitcoin (BTC) napi grafikonján szeretné használni a Supertrend indikátort:
- A kereskedő hozzáadja a Supertrend indikátort a grafikonhoz, és beállítja az ATR periódust 10-re és a multiplikátort 3-ra.
- Megfigyeli, hogy a Supertrend indikátor zöldre váltott, és az árak a vonal felett mozognak. Ez azt jelzi, hogy a trend emelkedő, így a kereskedő vételi pozíciót nyit.
- A kereskedő a stop-loss szintet az aktuális Supertrend vonal (zöld) alá helyezi, hogy minimalizálja a lehetséges veszteségeket.
- Később, ha az árak visszaesnek és keresztezik a Supertrend vonalat lefelé, és a vonal pirosra vált, a kereskedő bezárja a vételi pozícióját, és esetleg eladási pozíciót nyit.
6. A Supertrend indikátor előnyei és korlátai
Előnyök:
- Könnyen értelmezhető: Az indikátor egyszerűen megjeleníti a trend irányát és a lehetséges belépési és kilépési pontokat.
- Gyors reagálás a trendfordulókra: A Supertrend indikátor gyorsan reagál a piaci trendek változásaira, segítve a kereskedőket a potenciális trendfordulók azonosításában.
- Alkalmazhatóság minden időkereten: Használható rövid, közép- és hosszú távú kereskedési stratégiákban egyaránt.
Korlátok:
- Hamis jelek oldalazó piacokon: Az indikátor gyakran hamis jeleket adhat oldalazó vagy nagyon volatilis piaci környezetben, amikor a trend nem egyértelmű.
- Késleltetett jelzések: Mint sok más trendkövető indikátor, a Supertrend is késleltetett jelzéseket adhat, különösen akkor, amikor a piaci körülmények gyorsan változnak.
- Nem mutatja meg az ár irányát egyedül: A Supertrend indikátort más technikai elemzési eszközökkel (pl. mozgóátlagokkal, RSI-vel) együtt kell használni a megbízhatóbb kereskedési döntések érdekében.
7. Összegzés
A Supertrend indikátor egy hatékony és könnyen használható eszköz a trendkövető stratégiákhoz, amely segít meghatározni a piaci trendek irányát és azonosítani a lehetséges belépési és kilépési pontokat. Bár az indikátor hasznos lehet a kereskedés során, különösen trendelő piacokon, fontos, hogy más technikai elemzési eszközökkel együtt használják a piaci jelzések megbízhatóságának növelése érdekében.