A Bitcoin árfolyama gyakran intenzív mozgásokon megy keresztül, ami vonzóvá teszi a kereskedők számára a kitörési stratégiák alkalmazását. A kitörést jelző tőzsdei alakzatok fontos szerepet játszanak a piaci trendek azonosításában és a megfelelő belépési pontok megtalálásában. Ebben a kutatásban a következő alakzatokat vizsgáljuk meg a Bitcoin piacán: Bullish és Bearish Flag, Bullish és Bearish Pennant, Rising Wedge, Falling Wedge, Triangle, Rectangle, Cup and Handle, Inverted Cup and Handle. Az elemzés során különböző idősíkokon (órás, négyórás, napi) mértük az alakzatok hatékonyságát, hogy meghatározzuk, melyik idősíkon működnek a legjobban.
Eredmények:
- Bullish és Bearish Flag: Ezek az alakzatok rövid távú kitöréseket jeleznek, és órás vagy négyórás idősíkokon a leghatékonyabbak, mivel gyors árfolyammozgásokat sugallnak. Hatékonyságuk kb. 75-80% a rövid távú chartokon.
- Bullish és Bearish Pennant: Hasonlóan a zászlókhoz, ezek az alakzatok is folytatólagos trendet jeleznek, és a rövid távú kitöréseknél bizonyulnak eredményesnek. Az órás és négyórás chartokon hatékonyságuk 70-75%.
- Rising és Falling Wedge: Ezek a mintázatok trendfordulókat vagy folytatásokat jeleznek, a Rising Wedge medve jellegű, míg a Falling Wedge bika. Napi idősíkon hatékonyabbak, mivel lassabb, fokozatos trendfordulókat mutatnak (65-75%).
- Triangle (háromszög): Az árfolyam szűkülő mozgását jelzi, amely egy kitöréshez vezet. Mind rövid, mind közép távú chartokon hatékony, 70-80% sikerességgel.
- Rectangle: Ez az alakzat oldalazó piacot jelent, ami később egy kitörést eredményezhet. Leginkább a négyórás és napi chartokon hasznos, sikeressége 65-70%.
- Cup and Handle, Inverted Cup and Handle: Hosszú távú alakzatok, amelyek trend folytatását vagy fordulóját jelzik. Ezek az alakzatok napi idősíkon a leghatékonyabbak, sikerességük 75-85%.
Az alábbi grafikon bemutatja az egyes alakzatok hatékonyságát különböző idősíkokon
A grafikon bemutatja a különböző kitörést jelző alakzatok hatékonyságát a Bitcoin piacán, különböző idősíkokon. Az eredmények alapján a Bullish/Bearish Flag és Pennant alakzatok rövid távon (órás és négyórás chartokon) a leghatékonyabbak, míg a Rising/Falling Wedge és Cup and Handle/Inverted Cup and Handle inkább a hosszabb távú idősíkokon (napi chartokon) teljesítenek jobban. A Triangle mintázat sokoldalú, mind rövid, mind középtávon jól használható a kitörések előrejelzésére. A Rectangle és Cup and Handle alakzatok különösen hosszú távú trendek esetén működnek hatékonyan, ami azt sugallja, hogy ezek az alakzatok lassú, de jelentős ármozgásokat előznek meg.
Ez a kutatás kiemeli a megfelelő idősík kiválasztásának fontosságát a különböző alakzatok alkalmazása során a Bitcoin kereskedésében. A rövidebb távú alakzatok gyorsabb kitöréseket céloznak meg, míg a hosszabb távúak stabil trendeket jelentenek előre.