Az Average Directional Index (ADX) egy technikai indikátor, amelyet J. Welles Wilder Jr. fejlesztett ki az 1970-es években. Az ADX célja, hogy mérje a piaci trendek erősségét, függetlenül attól, hogy a trend emelkedő (bullish) vagy csökkenő (bearish). Az ADX nem mutatja meg a trend irányát, csak annak erősségét, így egyaránt hasznos eszköz lehet a trendkövető és a fordulatra játszó kereskedők számára.
1. Az ADX indikátor alapjai
Az ADX az irányított mozgás mutatók (Directional Movement Indicators, DMI) részeként működik, amely magában foglalja a +DI (pozitív irányított mozgás) és -DI (negatív irányított mozgás) mutatókat is. Ezek az alábbiakat mutatják:
- +DI: Az emelkedő trend erősségét jelzi.
- -DI: A csökkenő trend erősségét jelzi.
Az ADX ezekből a mutatókból származik, és egyetlen vonalként jelenik meg a grafikonon, amely 0 és 100 közötti értékeket vehet fel. Az ADX értékei általában három kategóriába sorolhatók:
- 0-25: Gyenge vagy nem létező trend.
- 25-50: Erős trend.
- 50-75: Nagyon erős trend.
- 75-100: Rendkívül erős trend.
2. Az ADX indikátor kiszámítása
Az ADX kiszámítása három lépésben történik:
- Irányított mozgás mutatók (+DI és -DI):
- A +DI és -DI kiszámításához először meg kell határozni az aktuális és az előző időszak maximuma és minimuma közötti különbségeket.
- Ha az aktuális maximum nagyobb az előző maximumnál, akkor a +DI egyenlő lesz ezzel a különbséggel. Ha az aktuális minimum kisebb az előző minimumánál, akkor a -DI lesz a különbség.
- Ezután az ATR (Average True Range) segítségével normalizáljuk ezeket az értékeket.
- DX (Directional Index):
- A DX a +DI és -DI különbségéből származik, elosztva a két mutató összegével, majd megszorozva 100-zal, hogy százalékos értéket kapjunk.
- ADX kiszámítása:
- Az ADX az előző DX-ek exponenciálisan simított átlagaként kerül kiszámításra. A leggyakoribb időszak a 14 nap, de a kereskedők a saját stratégiájuk alapján módosíthatják ezt az értéket.
3. Az ADX indikátor használata
a) Trend erősségének meghatározása
Az ADX fő használata a trend erősségének meghatározása:
- Alacsony ADX (25 alatt): A piac trendmentes vagy nagyon gyenge trendben van. Ilyen időszakokban a trendkövető stratégiák nem működnek jól, de a fordulatra játszó stratégiák (mint például a range trading) sikeresek lehetnek.
- Magas ADX (25 felett): A piac erős trendben van. Minél magasabb az ADX, annál erősebb a trend. Ebben az esetben érdemes trendkövető stratégiákat alkalmazni.
b) A +DI és -DI mutatók használata
Az ADX indikátorhoz kapcsolódó +DI és -DI mutatók segítenek meghatározni a trend irányát:
- Ha a +DI a -DI felett van: Ez bullish (emelkedő) trendet jelez.
- Ha a -DI a +DI felett van: Ez bearish (csökkenő) trendet jelez.
A kereszteződések (crossovers) is fontos jeleket adhatnak:
- Bullish jelzés: Ha a +DI keresztezi a -DI vonalat alulról felfelé, ez emelkedő ármozgást jelezhet.
- Bearish jelzés: Ha a -DI keresztezi a +DI vonalat alulról felfelé, ez csökkenő ármozgást jelezhet.
c) ADX divergenciák
A divergenciák felismerése az ADX-szel szintén fontos lehet:
- Bullish divergencia: Az árak alacsonyabb aljakat képeznek, miközben az ADX magasabb aljakat hoz létre. Ez arra utalhat, hogy az eladási nyomás gyengül, és a trendforduló közeledhet.
- Bearish divergencia: Az árak magasabb csúcsokat hoznak létre, miközben az ADX alacsonyabb csúcsokat mutat. Ez arra utalhat, hogy a vételi nyomás csökken, és a trendforduló közeledhet.
4. Az ADX indikátor beállítása
Az ADX indikátor beállítása a legtöbb kereskedési platformon, például MetaTrader, TradingView, vagy Thinkorswim, egyszerű folyamat. Az alábbi lépések segítenek a beállításokban:
- Nyiss meg egy kereskedési platformot vagy grafikon elemző szoftvert.
- Válaszd ki az elemzendő eszközt vagy piacot. Ez lehet bármilyen kriptovaluta, részvény, devizapár stb.
- Válassz egy időkeretet. A leggyakrabban használt időkeretek az ADX esetében a napi (1D), de lehet rövidebb (pl. 1H, 4H) vagy hosszabb (pl. 1W) is, attól függően, hogy milyen típusú kereskedést folytatsz.
- Adj hozzá egy új indikátort, és válaszd az “ADX” indikátort.
- Állítsd be az indikátor időszakát. Az alapértelmezett beállítás általában 14, de módosíthatod a piaci körülményeknek vagy a stratégiádnak megfelelően.
- Válassz egy színt és stílust a +DI, -DI és ADX vonalakhoz. Ez segíthet a vizuális különbségtételben a grafikonon.
5. Példa az ADX indikátor használatára
Tegyük fel, hogy egy kereskedő a Bitcoin (BTC) napi grafikonján szeretné használni az ADX indikátort:
- A kereskedő hozzáadja az ADX indikátort a grafikonhoz, és 14 napos periódust választ.
- Megfigyeli, hogy az ADX értéke folyamatosan 30 felett van, ami erős trendet jelez. Eközben a +DI érték a -DI felett marad, ami arra utal, hogy az emelkedő trend erős.
- A kereskedő úgy dönt, hogy belép egy vételi pozícióba, követve az emelkedő trendet, amíg az ADX 50 fölé nem emelkedik (ami esetleg túlzott trendet jelez), vagy amíg a +DI és -DI vonalak kereszteződnek.
6. Az ADX indikátor előnyei és korlátai
Előnyök:
- Trend erősségének mérése: Az ADX egyedülálló abban, hogy képes mérni a trend erősségét függetlenül annak irányától.
- Segít elkerülni a trendmentes időszakokat: Az ADX segítségével a kereskedők azonosíthatják a gyenge trendeket és elkerülhetik a piacra lépést ilyen időszakokban.
- Könnyű integráció más indikátorokkal: Az ADX könnyen kombinálható más technikai indikátorokkal, például mozgóátlagokkal, RSI-vel vagy MACD-vel.
Korlátok:
- Késleltetett jelzések: Az ADX egy trendkövető mutató, amely gyakran késleltetett jelzéseket ad, mivel az előző időszakok adataiból számítják ki.
- Nem jelzi a trend irányát: Az ADX csak a trend erősségét mutatja, így más indikátorok is szükségesek lehetnek a trend irányának meghatározásához.
- Hamis jelek gyenge trendekben: Az ADX nem mindig pontos gyenge trendek vagy oldalazó piacok esetén, mivel ilyen körülmények között sok hamis jelzést adhat.
7. Összegzés
Az ADX indikátor egy hasznos eszköz a kriptovaluta kereskedésben, amely segíthet a kereskedőknek meghatározni a trend erősségét és elkerülni a trendmentes időszakokat. Az ADX-et leggyakrabban más technikai eszközökkel kombinálják, hogy megbízhatóbb kereskedési döntéseket hozzanak. Az indikátor helyes használata, beállítása és a megfelelő stratégiák alkalmazása lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy jobban megértsék a piaci mozgásokat és optimalizálják a kereskedési teljesítményüket.